In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Rendite eines Wertpapierportfolios berechnen und das Marktrisiko dieses Portfolios quantifizieren können. Dies ist eine wichtige Fähigkeit für Finanzmarktanalysten in Banken, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistungs- und Investmentunternehmen. Unter Verwendung der Programmiersprache R mit Microsoft Open R und RStudio werden Sie die beiden wichtigsten Tools zur Berechnung des Marktrisikos von Aktienportfolios verwenden: Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Sie benötigen Anfängerkenntnisse in der R-Programmierung, um die Aufgaben in diesem Kurs zu lösen.
Finanzielles Risikomanagement mit R
Finanzielles Risikomanagement mit R
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Unternehmerische Finanzen: Strategie und Innovation
Dozent: David Hsieh
17.552 bereits angemeldet
Bei 
enthalten
Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.4
(247 Bewertungen)
Stufe Mittel
Einige einschlägige Kenntnisse erforderlich
Flexibler Zeitplan
Ca. 14 Stunden
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Auf einen Abschluss hinarbeiten
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Portfolio (Finanzen)
- Kategorie: Risikomanagement
- Kategorie: Finanzielles Risiko
- Kategorie: Risikoanalyse
- Kategorie: R-Programmierung
Wichtige Details
Zertifikat zur Vorlage
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Bewertungen
28 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.
Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse
Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Unternehmerische Finanzen: Strategie und Innovation
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
- Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
- Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
- Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
- Erwerben Sie ein Berufszertifikat zur Vorlage
Erwerben Sie ein Karrierezertifikat.
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Teilen Sie es in den sozialen Medien und in Ihrer Leistungsbeurteilung.
In diesem Kurs gibt es 4 Module
Dieses Modul befasst sich mit der Verwendung von R und RStudio, dem Abrufen von Daten aus verschiedenen Datenquellen (FRED der Federal Reserve Bank of St. Louis und Yahoo!Finance) und der Berechnung von Renditen.
Das ist alles enthalten
5 Videos2 Lektüren7 Aufgaben
Dieses Modul befasst sich mit der Berechnung des Value-at-Risk (VaR) und des Expected Shortfall (ES), wenn die Renditen normal verteilt sind.
Das ist alles enthalten
4 Videos1 Lektüre8 Aufgaben
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie auf die Normalität von Renditen testen und wie Sie den Value-at-Risk (VaR) und den Expected Shortfall (ES) berechnen, wenn die Renditen nicht normal verteilt sind.
Das ist alles enthalten
4 Videos1 Lektüre7 Aufgaben
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie auf das Vorhandensein von Volatilitätsclustern testen und wie Sie den Value-at-Risk (VaR) und den Expected Shortfall (ES) berechnen, wenn die Renditen Volatilitätscluster aufweisen.
Das ist alles enthalten
9 Videos1 Lektüre6 Aufgaben
Dozent
Lehrkraftbewertungen
4.6 (100 Bewertungen)
Empfohlen, wenn Sie sich für Finanzen interessieren
Coursera Project Network
Coursera Project Network
University of Illinois Urbana-Champaign
Duke University
Auf einen Abschluss hinarbeiten
Wenn Sie dieses Kursabschließen, können Sie sich Ihr Wissen möglicherweise anrechnen lassen, wenn Sie zu einem der folgenden Online-Studiengänge zugelassen werden und sich dort einschreiben.¹
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
4.4
247 Bewertungen
- 5 stars
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SK
5
Geprüft am 22. Jan. 2023
The material was concise and reinforced what I had learned.
GP
4
Geprüft am 5. Apr. 2021
good course, I would have gone deeper in the last part, about GARCH modelling
AD
5
Geprüft am 16. Mai 2020
The concepts are beautifully explained. This course requires basic understanding of Risk management and R coding. Thank you for such a good learning experience. Best of Luck
Neue Karrieremöglichkeiten mit Coursera Plus
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Häufig gestellte Fragen
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