University of Geneva

Portfolio- und Risikomanagement

Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Investment Management

Tony Berrada
Ines Chaieb
Jonas Demaurex

Dozenten: Tony Berrada

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Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
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(2,401 Bewertungen)

Es dauert 7 Stunden
3 Wochen bei 2 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
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89%
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Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Portfolio-Theorien
  • Kategorie: Risikomanagement
  • Kategorie: Value At Risk (VAR)
  • Kategorie: Portfolio-Optimierung

Wichtige Details

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4 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Investment Management
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  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
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In diesem Kurs gibt es 4 Module

In dieser Einführungswoche werden Sie zunächst einige Fehler kennenlernen, die Sie nach diesem Kurs nicht mehr machen werden. Um diese Fehler zu vermeiden, werden Sie zunächst eine Grundlage und ein Verständnis für die drei wichtigsten Arten von Informationen erlangen, die wir für den Aufbau optimaler Portfolios benötigen: erwartete Erträge, Risiko und Abhängigkeit.

Das ist alles enthalten

6 Videos2 Lektüren1 Aufgabe1 Diskussionsthema

In dieser zweiten Woche liegt der Schwerpunkt auf der modernen Portfoliotheorie. Indem wir verstehen, wie unvollkommene Korrelationen zwischen den Renditen von Vermögenswerten zu überlegenen risikobereinigten Portfoliorenditen führen können, werden wir bald nach Möglichkeiten suchen, den Effekt der Diversifizierung zu maximieren, die das Herzstück der Modernen Portfoliotheorie ist. Aber das ist noch nicht alles: Wir werden auch die Auswirkungen der Modernen Portfoliotheorie auf reale Anlageentscheidungen erforschen und untersuchen, ob diese Auswirkungen von den Anlegern befolgt werden oder nicht. Schließlich werden wir sehen, wie sich aus der Modernen Portfoliotheorie das populärste Modell zur Bewertung von Vermögenswerten ableiten lässt: das Capital Asset Pricing Model.

Das ist alles enthalten

14 Videos1 Aufgabe1 Diskussionsthema

Diese dritte Woche ist der Asset Allocation gewidmet. Nach einer kurzen Einführung in die Erstellung von Anlegerprofilen werden wir uns mit der Strategischen Asset Allocation (SAA) befassen. Sie werden sehen, wie sie mit der modernen Portfoliotheorie zusammenhängt und wie sie sich von der taktischen Vermögensallokation (TAA) unterscheidet. Wir werden uns ansehen, wie beide Asset Allocations separat, aber auch gemeinsam umgesetzt werden können, um Portfolios zu erstellen, die den Bedürfnissen und Beschränkungen der Anleger gerecht werden und gleichzeitig Marktchancen nutzen.

Das ist alles enthalten

14 Videos1 Lektüre1 Aufgabe1 Diskussionsthema

Diese vierte und letzte Woche ist dem Risiko gewidmet. Zunächst werden wir uns eingehender mit verschiedenen Risikoquellen wie Illiquidität und Währungsrisiko befassen, aber auch mit den verschiedenen Instrumenten, die den Anlegern für das Risikomanagement zur Verfügung stehen. Aber wie sollten wir das Risiko messen? Wir werden sehen, dass es sinnvoll sein kann, einen Schritt über die Standardabweichung, das bisher verwendete Risikomaß, hinauszugehen und den Value-at-Risk und den Expected Shortfall zu betrachten, die sich auf mögliche große Verluste konzentrieren. Schließlich werden wir die uns zur Verfügung stehenden Finanzinstrumente zur Absicherung von Markt- und Währungsrisiken einsetzen.

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14 Videos1 Aufgabe1 Diskussionsthema

Dozenten

Lehrkraftbewertungen
4.5 (283 Bewertungen)
Tony Berrada
University of Geneva
4 Kurse220.083 Lernende

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„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“

Bewertungen von Lernenden

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Geprüft am 10. Sep. 2016

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Geprüft am 3. Mai 2018

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Geprüft am 28. Mai 2021

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