In this 1-hour long project-based course, you will learn how to optimize a two-asset portfolio at the optimum risk-to-return with finding the maximum Sharpe ratio. To achieve this, we will be working around the Sharpe ratios of two given assets, we will find the efficient frontier of these assets, and find where they intersect the best by utilizing the Markowitz Model.
Portfolio Optimization using Markowitz Model
Portfolio Optimization using Markowitz Model
Dozent: Bekhruzbek Ochilov, MCSI, PAGRC
16.143 bereits angemeldet
Bei 
enthalten
Erwerben Sie praxisrelevante Kompetenzen unter Anleitung von Experten, üben Sie sich in ihrer Anwendung und wenden Sie sie schließlich an.
4.4
(312 Bewertungen)
Stufe Mittel
Empfohlene Erfahrung
3 hours
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Praktisches Lernen
Was Sie lernen werden
Calculate covariance and correlation of two assets
Calculate variance and Sharpe ratio for two-asset portfolio
Use Markowitz model to optimize for the highest Sharpe ratio in two-asset portfolio
Understand what the efficient frontier is and how it is applied in portfolio management
Kompetenzen, die Sie festigen
- Kategorie: Financial Data Analysis
- Kategorie: Capital Market
- Kategorie: Quantitative Analysis
Wichtige Details
Zertifikat zur Vorlage
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Unterrichtet in Englisch
Keine Downloads oder Installation erforderlich
Nur als Desktop-Version verfügbar
Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.
Lernen, üben und anwenden von berufsrelevanten Fähigkeiten in weniger als 2 Stunden
- Nehmen Sie an Schulungen von Branchenexperten teil
- Sammeln Sie mit Aufgaben aus der realen Welt praktische Erfahrung
- Schaffen Sie Vertrauen durch neueste Tools und Technologien
Über dieses begleitete Projekt
Schritt für Schritt lernen
In einem Video, das auf einer Hälfte Ihres Arbeitsbereichs abgespielt wird, führt Sie Ihr Dozent durch diese Schritte:
Project overview and importing the data (4 min)
Preparing data, calculating covariance and correlation (12 min)
Calculating Sharpe ratio for two-asset portfolio (10 min)
Graphing the results and discussing the outcomes (13 min)
Empfohlene Erfahrung
Knowledge of risk-to-return metrics (Sharpe Ratio), standard distributions, Google Sheets (formulas such as IF, STDEV, VAR)
3 Projektbilder
Dozent
Lehrkraftbewertungen
4.0 (28 Bewertungen)
Was Sie beim Lernen erwartet
Auf Kompetenzen basierendes, praktisches Lernen
Üben Sie die Anwendung neuer Kompetenzen anhand von berufsbezogenen Aufgabenstellungen.
Anleitung durch Experten
Lernen Sie mit vorab von Experten aufgezeichneten Videos in einer einzigartigen aufgeteilten Oberfläche.
Keine Downloads oder Installation erforderlich
Greifen Sie in einem vordefinierten Cloud-Arbeitsbereich auf die Tools und Ressourcen zu.
Nur für Desktop verfügbar
Dieses begleitete Projekt ist für die Bearbeitung an einem Laptop oder Desktop-Computer mit stabiler Internetverbindung konzipiert und nicht für Mobilgeräte.
Warum entscheiden sich Menschen für Coursera für ihre Karriere?
Felipe M.
Lernender seit 2018
„Es ist eine großartige Erfahrung, in meinem eigenen Tempo zu lernen. Ich kann lernen, wenn ich Zeit und Nerven dazu habe.“
Jennifer J.
Lernender seit 2020
„Bei einem spannenden neuen Projekt konnte ich die neuen Kenntnisse und Kompetenzen aus den Kursen direkt bei der Arbeit anwenden.“
Larry W.
Lernender seit 2021
„Wenn mir Kurse zu Themen fehlen, die meine Universität nicht anbietet, ist Coursera mit die beste Alternative.“
Chaitanya A.
„Man lernt nicht nur, um bei der Arbeit besser zu werden. Es geht noch um viel mehr. Bei Coursera kann ich ohne Grenzen lernen.“
Bewertungen von Lernenden
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312 Bewertungen
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SS
5
Geprüft am 7. Juni 2020
This guided course help me to understand about the two asset diversification portfolio
NS
5
Geprüft am 9. Mai 2020
Good foundation course for learning application of Markowitz Model. Kudos !
JM
4
Geprüft am 5. Aug. 2020
A great introduction to the tools used to analyse the risk/reward of different types of assets.
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