Columbia University

Dérivés de structure et de crédit

Garud Iyengar
Ali Hirsa
Martin Haugh

Instructeurs : Garud Iyengar

9 916 déjà inscrits

Inclus avec Coursera Plus

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4.5

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niveau Intermédiaire

Expérience recommandée

13 heures pour terminer
3 semaines à 4 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : l'étalonnage du modèle
  • Catégorie : la modélisation et la tarification des contrats d'échange sur le risque de crédit (Credit Default Swaps)

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16 devoirs

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Il y a 6 modules dans ce cours

Inclus

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Bienvenue à la deuxième semaine ! Cette semaine, nous allons réexaminer les instruments à revenu fixe. Jusqu'à présent, nous avons été très à l'aise avec la notion de taux d'intérêt fixe. En réalité, le taux d'intérêt évolue toujours au fil du temps. Nous avons vu précédemment que l'évolution des prix des actions peut être modélisée par des modèles binomiaux multi-périodes ou par le modèle de Black Scholes, mais comment capturer l'évolution des taux d'intérêt ? Mais comment capturer l'évolution des taux d'intérêt ? Cette semaine, nous allons développer la modélisation des taux d'intérêt. Nous verrons également que tous les dérivés de titres ont leurs équivalents dans le domaine des revenus fixes, tels que les options, les contrats à terme, les contrats à terme standardisés et les swaps. Si vous êtes bloqué dans les quiz, vous devriez poster sur les Discussions pour demander de l'aide. (Et si vous terminez plus tôt, j'espère que vous y irez aussi pour aider vos camarades de classe)

Inclus

12 vidéos1 lecture4 devoirs

Bienvenue à la troisième semaine ! Cette semaine, nous commencerons par une pratique importante dans la vie réelle de l'ingénierie financière : la calibration des modèles. Les modèles mathématiques ne sont pas bons s'ils ne reflètent pas les régularités des marchés financiers. Afin de garantir l'utilité de nos modèles, nous devons rechercher des paramètres de modèle qui décrivent les conditions actuelles du marché. Vous pourriez trouver très utile de revoir les méthodes d'optimisation dans les documents préalables à l'introduction à l'ingénierie financière et à la gestion des risques.

Inclus

8 vidéos2 lectures3 devoirs

Bienvenue à la semaine 4 ! Cette semaine, nous allons vous présenter les dérivés de crédit, une famille de produits dérivés très puissants qui sont en partie responsables de la crise financière de 2008. Comme toujours, si vous êtes bloqué dans les quiz, vous devriez poster sur les Discussions pour demander de l'aide. (Et si vous terminez plus tôt, j'espère que vous irez également aider vos camarades de classe)

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Bienvenue à la cinquième semaine ! Cette semaine, nous allons nous intéresser à un tout nouvel ensemble de produits financiers : les titres adossés à des créances hypothécaires. Les titres adossés à des créances hypothécaires sont construits à partir de prêts hypothécaires, qui sont des flux de trésorerie courants sur le marché du logement. À travers une étude de cas détaillée sur les titres adossés à des créances hypothécaires, nous aborderons le concept important de la titrisation, c'est-à-dire la manière d'assembler des flux de trésorerie courants en produits titrisés. Nous explorerons un type spécifique de produit financier - les obligations hypothécaires garanties (CMO). Comme toujours, si vous êtes bloqué dans les quiz, vous pouvez demander de l'aide dans les discussions. (Et si vous terminez plus tôt que prévu, j'espère que vous irez également aider vos camarades de classe)

Inclus

10 vidéos1 lecture5 devoirs

Bienvenue à la semaine 6 ! Cette semaine, nous allons explorer un type spécifique de produit financier - les obligations hypothécaires garanties (CMO). Nous allons également acquérir de l'expérience dans la fixation du prix de ces titres. Enfin, nous mettrons en pratique les connaissances acquises tout au long du cours en travaillant sur un quiz et un exercice pratique. Si vous ne parvenez pas à résoudre les problèmes, vous pouvez demander de l'aide dans les discussions. Si vous terminez plus tôt, j'espère que vous irez également aider vos camarades de classe.

Inclus

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Instructeurs

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4.4 (17 évaluations)
Garud Iyengar
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7 Cours441 161 apprenants
Ali Hirsa
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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
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MK
4

Révisé le 6 oct. 2022

JL
5

Révisé le 30 déc. 2023

AJ
5

Révisé le 17 juil. 2023

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