Ce cours vous apprend à calculer le rendement d'un portefeuille de titres et à quantifier le risque de marché de ce portefeuille, une compétence importante pour les analystes des marchés financiers dans les banques, les fonds spéculatifs, les compagnies d'assurance et d'autres services financiers et entreprises d'investissement. En utilisant le langage de programmation R avec Microsoft Open R et RStudio, vous utiliserez les deux principaux outils pour calculer le risque de marché des portefeuilles d'actions : La Valeur à Risque (VaR) et l'Expected Shortfall (ES). Vous aurez besoin d'une compréhension de niveau débutant de la programmation R pour réaliser les travaux de ce cours.
Gestion des risques financiers avec R
Gestion des risques financiers avec R
Ce cours fait partie de Spécialisation Finance entrepreneuriale : Stratégie et innovation
Enseigné en Anglais
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Instructeur : David Hsieh
16 928 déjà inscrits
Inclus avec 
Cours
Familiarisez-vous avec un sujet et apprenez les fondamentaux
4.4
(243 avis)
niveau Intermédiaire
Certaines connaissances prérequises
14 heures (approximativement)
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Obtenez des crédits universitaires
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Portefeuille (Finance)
- Catégorie : Gestion des risques
- Catégorie : Risque financier
- Catégorie : Analyse des risques
- Catégorie : La programmation en R
Détails à connaître
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Il y a 4 modules dans ce cours
Ce module présente les versions de R (R Studio et Microsoft Open R), la source de données (FRED à la Federal Reserve Bank of St. Louis) et le calcul des rendements.
Inclus
5 vidéos2 lectures7 quizzes
Ce module explique comment calculer la valeur à risque (VaR) et l'espérance de déficit (ES) lorsque les rendements sont normalement distribués.
Inclus
4 vidéos1 lecture8 quizzes
Ce module explique comment tester la normalité des rendements et comment calculer la valeur en risque (VaR) et l'espérance de déficit (ES) lorsque les rendements ne sont pas distribués normalement.
Inclus
4 vidéos1 lecture7 quizzes
Ce module explique comment tester la présence d'un regroupement de volatilité et comment calculer la valeur en risque (VaR) et le déficit attendu (ES) lorsque les rendements présentent un regroupement de volatilité.
Inclus
9 vidéos1 lecture6 quizzes
Instructeur
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