Columbia University
Einführung ins Financial Engineering und Risikomanagement
Columbia University

Einführung ins Financial Engineering und Risikomanagement

Garud Iyengar
Ali Hirsa
Martin Haugh

Dozenten: Garud Iyengar

41.838 bereits angemeldet

Bei Coursera Plus enthalten

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
4.6

(245 Bewertungen)

Stufe Mittel

Empfohlene Erfahrung

Es dauert 19 Stunden
3 Wochen bei 6 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Binomialverteilung
  • Kategorie: Festes Einkommen
  • Kategorie: black-Scholes-Modell
  • Kategorie: Swaps und Optionen
  • Kategorie: Derivate

Wichtige Details

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17 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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Erweitern Sie Ihre Fachkenntnisse

Dieser Kurs ist Teil der Spezialisierung Spezialisierung Financial Engineering und Risikomanagement
Wenn Sie sich für diesen Kurs anmelden, werden Sie auch für diese Spezialisierung angemeldet.
  • Lernen Sie neue Konzepte von Branchenexperten
  • Gewinnen Sie ein Grundverständnis bestimmter Themen oder Tools
  • Erwerben Sie berufsrelevante Kompetenzen durch praktische Projekte
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In diesem Kurs gibt es 5 Module

Willkommen bei Financial Engineering und Risikomanagement

Das ist alles enthalten

1 Video3 Lektüren

Willkommen zu Woche 2! In dieser Woche werden wir die mathematischen Grundlagen behandeln, die für das Studium zukünftiger Module notwendig sind. Kurz gesagt, werden wir Wahrscheinlichkeiten und Optimierung einführen. Die Wahrscheinlichkeitstheorie ist die mathematische Sprache zur Beschreibung von Ungewissheiten, z.B. wie man die Chancen beschreibt, dass der Kurs einer bestimmten Aktie morgen steigt. Um die Dinge zu präzisieren, brauchen wir Wahrscheinlichkeiten. Optimierung ist eine Reihe von Werkzeugen, mit denen wir nach optimalen Lösungen suchen können. Wie maximieren wir zum Beispiel bei einer Budgetbeschränkung den Gewinn? Wir brauchen mathematische Optimierung. Finanzingenieure verwenden probabilistische Modelle, um die Gesetzmäßigkeiten von Finanzprodukten zu erfassen, und wenden Optimierungstechniken an, um ihre Strategien zu optimieren. Diese mathematischen Hilfsmittel sind der Grundstein für Ihre Karriere als Finanzingenieur.

Das ist alles enthalten

18 Videos6 Lektüren5 Aufgaben

Willkommen zu Woche 3! In dieser Woche begeben wir uns offiziell auf die Reise in die Finanztechnik und das Risikomanagement. Wir beginnen mit den Grundlagen des Finanz-Engineerings, d.h. mit den Prinzipien der Preisbildung. Wie berechnen wir auf den Finanzmärkten die Preise für ein Finanzprodukt? Diese Preisbildungsprinzipien werden den Grundstein für unsere zukünftigen Module bilden. Wir werden auch die Grundlagen von festverzinslichen Instrumenten behandeln, die als Bausteine der Finanzmärkte dienen. Wenn Sie bei den Quizfragen nicht weiterkommen, sollten Sie in den Diskussionen um Hilfe bitten. (Und wenn Sie früher fertig sind, hoffe ich, dass Sie auch Ihren Mitschülern helfen werden)

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7 Videos2 Lektüren3 Aufgaben

Willkommen zu Woche 4! Diese Woche werden wir uns mit einer neuen Familie von Finanzprodukten befassen: derivative Wertpapiere. Derivative Wertpapiere sind, wie der Name schon sagt, Finanzprodukte, die ihren Wert von bestimmten zugrunde liegenden Vermögenswerten ableiten, z.B. von Zinssätzen oder Aktien. Der Wohlstand der modernen Finanzmärkte ist zu einem großen Teil auf die große Vielfalt an derivativen Wertpapieren auf den Märkten zurückzuführen, wie z.B. Forwards, Futures, Swaps und Optionen, die wir in diesem Modul vorstellen werden. Wir werden auch das 1-Perioden-Binomialmodell vorstellen, ein vereinfachtes Modell, mit dem wir die Preise von derivativen Wertpapieren berechnen können. Trotz seiner Einfachheit ist das 1-Perioden-Binomialmodell der Grundstein für leistungsfähigere Preisbildungsmodelle, wie wir in zukünftigen Modulen herausfinden werden. Wie immer, wenn Sie bei den Quizfragen nicht weiterkommen, sollten Sie in den Diskussionen um Hilfe bitten. (Und wenn Sie früher fertig sind, hoffe ich, dass Sie auch Ihren Mitschülern helfen werden)

Das ist alles enthalten

11 Videos3 Lektüren4 Aufgaben

Willkommen zu Woche 5! In dieser Woche werden wir an das letzte Modul anknüpfen und vom 1-Perioden-Binomialmodell zum Mehr-Perioden-Binomialmodell übergehen. Das mehrperiodige Binomialmodell ist nichts anderes als die Zusammenstellung mehrerer 1-Perioden-Binomialmodelle. Wir werden sehen, wie diese einfache Konstruktion es uns ermöglicht, Finanzprodukte über lange Zeiträume hinweg zu bewerten. Als anschauliches Beispiel werden wir die amerikanischen Optionen mit dem Mehrperiodenmodell bewerten. Außerdem werden wir uns mit fortgeschritteneren Preismodellen wie dem Black-Scholes-Modell beschäftigen. Wir werden sehen, wie das Black-Scholes-Modell eine natürliche Erweiterung des mehrperiodigen Binomialmodells ist und in der Praxis breite Anwendung findet. Wie immer, wenn Sie bei den Quizfragen nicht weiterkommen, sollten Sie in den Diskussionen um Hilfe bitten. (Und wenn Sie früher fertig sind, hoffe ich, dass Sie auch Ihren Mitschülern helfen werden)

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10 Videos7 Lektüren5 Aufgaben1 Diskussionsthema

Dozenten

Lehrkraftbewertungen
4.5 (71 Bewertungen)
Garud Iyengar
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7 Kurse441.039 Lernende
Ali Hirsa
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Geprüft am 23. Sep. 2024

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Geprüft am 9. Jan. 2022

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