In diesem Kurs lernen Sie, wie Sie die Rendite eines Wertpapierportfolios berechnen und das Marktrisiko dieses Portfolios quantifizieren können. Dies ist eine wichtige Fähigkeit für Finanzmarktanalysten in Banken, Hedgefonds, Versicherungsgesellschaften und anderen Finanzdienstleistungs- und Investmentunternehmen. Unter Verwendung der Programmiersprache R mit Microsoft Open R und RStudio werden Sie die beiden wichtigsten Tools zur Berechnung des Marktrisikos von Aktienportfolios verwenden: Value-at-Risk (VaR) und Expected Shortfall (ES). Sie benötigen Anfängerkenntnisse in der R-Programmierung, um die Aufgaben in diesem Kurs zu lösen.
Finanzielles Risikomanagement mit R
Finanzielles Risikomanagement mit R
Dieser Kurs ist Teil von Spezialisierung Unternehmerische Finanzen: Strategie und Innovation
Unterrichtet auf Englisch
Einige Inhalte können nicht übersetzt werden
Dozent: David Hsieh
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Kurs
Informieren Sie sich über ein Thema und erlernen Sie die Grundlagen.
4.4
(243 Bewertungen)
Stufe Mittel
Einige einschlägige Kenntnisse erforderlich
14 Stunden (ungefähr)
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Portfolio (Finanzen)
- Kategorie: Risikomanagement
- Kategorie: Finanzielles Risiko
- Kategorie: Risikoanalyse
- Kategorie: R-Programmierung
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In diesem Kurs gibt es 4 Module
In diesem Modul werden die Versionen von R (R Studio und Microsoft Open R), die Datenquelle (FRED bei der Federal Reserve Bank of St. Louis) und die Berechnung der Renditen behandelt.
Das ist alles enthalten
5 Videos2 Lektüren7 Quizzes
Dieses Modul befasst sich mit der Berechnung des Value-at-Risk (VaR) und des Expected Shortfall (ES), wenn die Renditen normal verteilt sind.
Das ist alles enthalten
4 Videos1 Lektüre8 Quizzes
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie auf die Normalität von Renditen testen und wie Sie den Value-at-Risk (VaR) und den Expected Shortfall (ES) berechnen, wenn die Renditen nicht normal verteilt sind.
Das ist alles enthalten
4 Videos1 Lektüre7 Quizzes
In diesem Modul erfahren Sie, wie Sie auf das Vorhandensein von Volatilitätsclustern testen und wie Sie den Value-at-Risk (VaR) und den Expected Shortfall (ES) berechnen, wenn die Renditen Volatilitätscluster aufweisen.
Das ist alles enthalten
9 Videos1 Lektüre6 Quizzes
Dozent
Lehrkraftbewertungen
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New York Institute of Finance
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