Dans ce cours, vous comprendrez la théorie qui sous-tend la construction d'un portefeuille optimal, les différentes façons dont les portefeuilles sont construits en pratique et comment mesurer et gérer le risque de ces portefeuilles. Vous commencerez par étudier comment la corrélation imparfaite entre les actifs conduit à des portefeuilles diversifiés et optimaux, ainsi que les conséquences en termes d'évaluation des actifs. Ensuite, vous apprendrez comment façonner le profil d'un investisseur et construire un portefeuille adéquat en combinant des allocations d'actifs stratégiques et tactiques. Enfin, vous aurez un regard plus approfondi sur le risque : ses différentes facettes et les outils et techniques appropriés pour le mesurer, le gérer et le couvrir. Des intervenants clés d'UBS, notre partenaire d'entreprise, ajouteront régulièrement une perspective pratique sur ces différents sujets au fur et à mesure que vous progresserez dans le cours.
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Gestion du portefeuille et des risques
Ce cours fait partie de Spécialisation Gestion des investissements
Enseigné en Anglais
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Instructeurs : University of Geneva- Tony Berrada
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Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Théories du portefeuille
- Catégorie : Gestion des risques
- Catégorie : Valeur à risque (VAR)
- Catégorie : Optimisation du portefeuille
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Il y a 4 modules dans ce cours
Dans cette semaine d'introduction, on vous présentera d'abord quelques erreurs que vous ne commettrez plus après avoir suivi ce cours. Pour éviter de commettre ces erreurs, vous commencerez par acquérir une base et une compréhension des trois principaux types d'informations dont nous avons besoin pour construire des portefeuilles optimaux : les rendements attendus, le risque et la dépendance.
Inclus
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Cette deuxième semaine est consacrée à la théorie moderne du portefeuille. En comprenant comment des corrélations imparfaites entre les rendements des actifs peuvent conduire à des rendements de portefeuille ajustés au risque supérieurs, nous chercherons bientôt à maximiser l'effet de la diversification, qui est au cœur de la théorie moderne du portefeuille. Mais nous ne nous arrêterons pas là : nous étudierons également les implications de la théorie moderne du portefeuille sur les décisions d'investissement dans le monde réel et nous verrons si ces implications sont suivies par les investisseurs. Enfin, nous verrons comment la théorie moderne du portefeuille peut être utilisée pour dériver le modèle d'évaluation des actifs le plus populaire : le modèle d'évaluation des actifs financiers.
Inclus
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Cette troisième semaine est consacrée à l'allocation d'actifs. Après une brève introduction au profilage des investisseurs, nous nous pencherons sur l'allocation stratégique d'actifs (ASA). Vous verrez comment elle se rattache à la théorie moderne du portefeuille et en quoi elle diffère de l'allocation tactique d'actifs (TAA). Nous verrons comment les deux allocations d'actifs peuvent être mises en œuvre séparément mais aussi conjointement afin de construire des portefeuilles qui répondent aux besoins et aux contraintes des investisseurs tout en profitant des opportunités du marché.
Inclus
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Cette quatrième et dernière semaine est consacrée au risque. Nous commencerons par approfondir les différentes sources de risque, telles que l'illiquidité et le risque de change, mais aussi les différents outils dont disposent les investisseurs pour gérer le risque. Mais comment mesurer le risque ? Nous verrons qu'il peut être intéressant d'aller au-delà de l'écart-type, la mesure du risque que nous avons utilisée jusqu'à présent, et d'examiner la valeur à risque (Value-at-Risk) et l'espérance de perte (Expected Shortfall), qui se concentrent sur les pertes importantes potentielles. Enfin, nous utiliserons les instruments financiers à notre disposition pour couvrir les risques de marché et de change.
Inclus
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