Dans ce cours, l'instructeur discutera de l'analyse fondamentale de l'investissement en utilisant la programmation R. Le cours couvrira les sujets de l'analyse des investissements, mais en même temps, il vous fera pratiquer en utilisant la programmation R. L'objectif de ce cours est de vous former à l'analyse élémentaire de la gestion des investissements que vous pourriez être amené à faire dans votre travail quotidien.
Les fondements de l'investissement basé sur les données
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Les fondements de l'investissement basé sur les données
Enseigné en Anglais
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1 979 déjà inscrits
niveau Débutant
Expérience recommandée
18 heures pour terminer
3 semaines à 6 heures par semaine
Planning flexible
Apprenez à votre propre rythme
Ce que vous apprendrez
Construire un modèle de facteur d'investissement en utilisant la méthodologie de régression
Employer un algorithme d'optimisation en utilisant la bibliothèque standard R
Expliquer la performance du portefeuille
Compétences que vous acquerrez
- Catégorie : Construire un modèle de facteur d'investissement en utilisant la méthodologie de régression.
- Catégorie : Expliquez la performance du portefeuille.
- Catégorie : Employez un algorithme d'optimisation en utilisant la bibliothèque standard R.
Détails à connaître
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Il y a 4 modules dans ce cours
Vous apprendrez à lire des séries chronologiques de prix d'actions à partir d'un fichier CSV et à analyser les données de rendement passées. Après avoir compris les données de rendement passées, vous déterminerez les facteurs qui influencent le rendement des actions et créerez un modèle de prévision du rendement futur à l'aide d'une régression.
Inclus
6 vidéos10 lectures2 quizzes
Tout d'abord, vous apprendrez comment évaluer une stratégie d'investissement à l'aide du backtesting. Vous avez appris la première composante de la stratégie d'investissement, le rendement, au cours de la première semaine. Vous allez étendre votre étude à l'évaluation des risques d'investissement. Pour comprendre les risques liés aux actions, vous calculerez les matrices de covariance et de corrélation à l'aide de séries chronologiques de données sur les rendements des actions. Vous étendrez cette étude aux modèles des facteurs de marché et des trois facteurs pour comprendre le risque auquel vous êtes confronté avec votre investissement. Enfin, vous calculerez l'exposition factorielle à l'aide d'un modèle à trois facteurs de la semaine 2 et séparerez le risque de facteur commun et le risque idiosyncrasique de l'action.
Inclus
5 vidéos9 lectures1 quiz
Cette semaine, vous allez télécharger différents ETF mondiaux et créer un portefeuille d'allocation d'actifs mondiaux en utilisant l'optimisation de la moyenne-variance.
Inclus
3 vidéos6 lectures1 quiz
Vous découvrirez différents portefeuilles autres qu'un portefeuille optimisé en fonction de la moyenne-variance. En outre, vous ajouterez une contrainte à l'optimisation de votre portefeuille. En réalité, vous devrez peut-être prendre en compte plus que la volatilité mesurée par l'écart-type des rendements. Vous comprendrez les concepts de VaR, de maximum drawdowns et de CvaR, etc.
Inclus
5 vidéos10 lectures1 quiz
Instructeur
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