In diesem Kurs lernen Sie Modelle und Ansätze kennen, die auf die Herausforderungen der empirischen ökonometrischen Modellierung und bestimmte Arten von Daten zugeschnitten sind. Sie werden: - die Beweggründe jedes Ansatzes anhand von Grafiken, vorläufigen Statistiken und der Darstellung wirtschaftlicher Theorien erkunden - das Problem der Identifizierung der Parameter erörtern und wie man dieses Problem durch die Modellierung von simultanen Gleichungen und Kausalität in den Wirtschaftswissenschaften lösen kann.

- Untersuchen Sie die wichtigsten Merkmale von Paneldaten und zeigen Sie die Vor- und Nachteile der Arbeit mit Paneldaten im Vergleich zu anderen Datenstrukturen auf. - Lernen Sie, wie man die richtige ökonometrische Spezifikation auswählt, indem Sie den Test auf Poolbarkeit und den Hausman-Test vorstellen. - Diskutieren Sie Wahrscheinlichkeitsmodelle, die verwendet werden, wenn die untersuchte Variable qualitativ ist und mit einem anderen Ansatz behandelt werden muss. - Lernen Sie, wie Sie diesen Ansatz beim Aufbau eines Frühwarnsystems zur Vorhersage systemischer Bankenkrisen anhand von Daten der Weltbank anwenden können. Es wird empfohlen, dass Sie die beiden vorangegangenen Kurse dieser Spezialisierung abgeschlossen und verstanden haben: Das klassische lineare Regressionsmodell und Hypothesentests in der Ökonometrie. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein: - angemessen auf Probleme zu reagieren, die durch bestimmte Merkmale der Daten aufgeworfen werden - Probleme zu lösen, die durch Identifikation und Kausalität aufgeworfen werden - Probleme zu lösen, die durch Modelle mit simultanen Gleichungen und Instrumentalvariablen aufgeworfen werden - Probleme zu lösen, die durch Längsschnittdaten aufgeworfen werden - Probleme zu lösen, die durch Wahrscheinlichkeitsmodelle aufgeworfen werden - die verschiedenen Arten von Daten zu manipulieren und darzustellen.