Rice University
Sélection du portefeuille et gestion des risques
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Arzu Ozoguz

Instructeur : Arzu Ozoguz

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Compétences que vous acquerrez

  • Catégorie : Gestion des risques
  • Catégorie : Construction du portefeuille
  • Catégorie : Analyse des risques
  • Catégorie : Optimisation du portefeuille

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14 devoirs

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Il y a 5 modules dans ce cours

Ce module présente le deuxième cours de la Specialization Investment and Portfolio Management. Dans ce module, nous abordons l'un des principes fondamentaux de l'investissement : le compromis risque-rendement, l'idée selon laquelle, sur des marchés de titres concurrentiels, des rendements attendus plus élevés n'ont qu'un prix - la nécessité d'assumer un risque plus élevé. Nous développons des mesures statistiques du risque et du rendement attendu et examinons l'historique des schémas risque-rendement dans diverses catégories d'actifs.

Inclus

10 vidéos11 lectures3 devoirs1 évaluation par les pairs

Dans ce module, nous nous appuyons sur les outils du module précédent pour développer des mesures du risque et du rendement d'un portefeuille. Nous définissons et distinguons les différentes sources de risque et discutons du concept de diversification : comment et pourquoi le fait de rassembler des actifs risqués dans un portefeuille permet d'éliminer le risque et d'obtenir un portefeuille moins risqué que ses composantes. Enfin, nous passons en revue les outils quantitatifs qui nous aident à identifier les "meilleurs" portefeuilles présentant le moins de risque pour un niveau donné de rendement attendu, en examinant un exemple numérique utilisant des données sur les actions internationales.

Inclus

16 vidéos12 lectures4 devoirs2 évaluations par les pairs1 sujet de discussion

Dans ce module, nous décrivons comment les investisseurs font des choix. Plus précisément, nous verrons comment les fonctions d'utilité sont utilisées pour exprimer les préférences. Nous passons en revue les mesures permettant de décrire l'attitude des investisseurs à l'égard du risque. Enfin, nous verrons comment nous pouvons résumer les préférences des investisseurs à l'aide d'une fonction d'utilité spécifique : les préférences de moyenne-variance.

Inclus

7 vidéos7 lectures3 devoirs

Dans ce module, vous apprendrez ce qu'est l'optimisation de la variance moyenne : comment prendre des décisions optimales en matière d'allocation de capital et de choix de portefeuille lorsque les investisseurs ont des préférences en matière de variance moyenne. Il s'agit de l'une des idées les plus novatrices en matière de finance. Nous définirons formellement le problème de choix de portefeuille de l'investisseur et apprendrons pas à pas à résoudre l'allocation optimale et le choix de portefeuille risqué à partir d'un ensemble de titres risqués. Vous aurez également l'occasion d'appliquer ces techniques à un exemple numérique. Ce module est légèrement plus technique que les autres. Ne lâchez pas... vous ne le regretterez pas !

Inclus

10 vidéos12 lectures2 devoirs1 évaluation par les pairs

Dans ce module, nous nous appuyons sur les connaissances acquises dans le cadre de la théorie moderne du portefeuille pour comprendre comment le risque et le rendement sont liés à l'équilibre. Nous examinerons tout d'abord le principal modèle de référence en finance, le modèle d'évaluation des actifs financiers, et nous discuterons de la relation entre le rendement attendu et le bêta. Nous nous intéressons ensuite aux modèles multifactoriels, tels que le modèle trifactoriel de Fama-French.

Inclus

9 vidéos7 lectures2 devoirs

Instructeur

Évaluations de l’enseignant
4.5 (60 évaluations)
Arzu Ozoguz
Rice University
4 Cours147 720 apprenants

Offert par

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Felipe M.
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’Pouvoir suivre des cours à mon rythme à été une expérience extraordinaire. Je peux apprendre chaque fois que mon emploi du temps me le permet et en fonction de mon humeur.’
Jennifer J.
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’J'ai directement appliqué les concepts et les compétences que j'ai appris de mes cours à un nouveau projet passionnant au travail.’
Larry W.
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’Lorsque j'ai besoin de cours sur des sujets que mon université ne propose pas, Coursera est l'un des meilleurs endroits où se rendre.’
Chaitanya A.
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Révisé le 8 mai 2019

JC
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Révisé le 2 mars 2020

AF
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Révisé le 10 nov. 2018

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