In diesem Kurs lernen Sie die Art von Fragen kennen, die die Ökonometrie beantworten kann, sowie die verschiedenen Arten von Daten, die Sie verwenden können: Zeitreihen, Querschnitts- und Längsschnittdaten.

Im Laufe des Kurses werden Sie: - die Anwendung des klassischen linearen Regressionsmodells (CLRM) sowie des Schätzers der gewöhnlichen kleinsten Quadrate (OLS) erlernen und die Annahmen diskutieren, die erforderlich sind, damit die OLS wahre Regressionsparameter liefert - Fälle mit nur einer unabhängigen Variable für eine abhängige Variable betrachten, bevor Sie zur Regressionsanalyse übergehen, indem Sie das bivariate Modell zur multiplen Regression verallgemeinern. - Sie lernen verschiedene Philosophien der Modellbildung kennen, wobei der Schwerpunkt auf dem allgemeinen bis hin zum spezifischen Ansatz liegt, und Sie lernen, wie Sie die Goodness-of-Fit-Statistiken als Maß dafür verwenden, "wie gut Ihr Modell die Variationen der abhängigen Variable erklärt". Im Laufe des Kurses werden Sie anhand von Beispielen sehen, welche Art von Beziehung von Interesse ist und wie wir sie interpretieren können. Sie werden auch die Gelegenheit haben, das Gelernte bei der Schätzung des Capital Asset Pricing Model anhand echter Daten mit R anzuwenden. Der Kurs richtet sich an Anfänger, so dass nur geringe Vorkenntnisse erforderlich sind, aber Sie werden von der Fähigkeit profitieren, zwei Variablen im xy-Rahmen grafisch darzustellen, sowie von einem Verständnis der grundlegenden Algebra und der Ableitung von Werten. Am Ende dieses Kurses werden Sie in der Lage sein: - die Probleme zu beschreiben, bei denen die Ökonometrie helfen kann, und die Art der Daten, die verwendet werden sollten - zu erklären, warum einige Hypothesen erforderlich sind, damit der Ansatz eine Schätzung liefert - die Koeffizienten von Interesse im klassischen linearen Regressionsmodell zu berechnen - die geschätzten Parameter und die Anpassungsstatistiken zu interpretieren - einfache und multiple lineare Regressionsmodelle mit R zu schätzen.