Sungkyunkwan University
Die Grundlage datengesteuerter Investitionen
Sungkyunkwan University

Die Grundlage datengesteuerter Investitionen

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Enthalten inCoursera Plus

Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Anfänger

Empfohlene Erfahrung

Es dauert 18 Stunden
3 Wochen bei 6 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
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Was Sie lernen werden

  • Erstellen Sie ein Investitionsfaktormodell mithilfe der Regressionsmethodik

  • Verwenden Sie einen Optimierungsalgorithmus mit der R-Standardbibliothek

  • Erklären Sie die Portfolio-Performance

Kompetenzen, die Sie erwerben

  • Kategorie: Erstellen Sie ein Investitionsfaktormodell mit Hilfe der Regressionsmethodik.
  • Kategorie: Erklären Sie die Wertentwicklung des Portfolios.
  • Kategorie: Verwenden Sie einen Optimierungsalgorithmus mit der R-Standardbibliothek.

Wichtige Details

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5 Aufgaben

Unterrichtet in Englisch

Erfahren Sie, wie Mitarbeiter führender Unternehmen gefragte Kompetenzen erwerben.

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In diesem Kurs gibt es 4 Module

Sie werden lernen, wie Sie Zeitreihendaten von Aktienkursen aus einer CSV-Datei lesen und die Renditedaten der Vergangenheit analysieren. Nachdem Sie die Renditedaten der Vergangenheit verstanden haben, werden Sie bestimmen, was die Rendite von Aktien beeinflusst und ein Prognosemodell für zukünftige Renditen mithilfe von Regression erstellen.

Das ist alles enthalten

6 Videos10 Lektüren2 Aufgaben

Zunächst lernen Sie, wie Sie die Anlagestrategie mithilfe von Backtesting beurteilen können. Die erste Komponente der Anlagestrategie, die Rendite, haben Sie bereits in der ersten Woche gelernt. Sie werden Ihre Studie auf die Bewertung von Anlagerisiken ausweiten. Um die Risiken von Aktien zu verstehen, werden Sie die Kovarianz- und Korrelationsmatrix anhand historischer Zeitreihen von Aktienrenditen berechnen. Sie werden dies auf Marktfaktor- und Drei-Faktor-Modelle ausdehnen, um das Risiko zu verstehen, das Sie mit Ihrer Anlage eingehen. Schließlich werden Sie das Faktorrisiko mit Hilfe eines 3-Faktoren-Modells aus Woche 2 berechnen und das allgemeine Faktorrisiko und das idiosynkratische Risiko der Aktie trennen.

Das ist alles enthalten

5 Videos9 Lektüren1 Aufgabe

In dieser Woche werden Sie verschiedene globale ETFs herunterladen und mit Hilfe der Mean-Variance-Optimierung ein globales Asset-Allocation-Portfolio erstellen.

Das ist alles enthalten

3 Videos6 Lektüren1 Aufgabe

Sie werden verschiedene Portfolios kennenlernen, die nicht auf der Optimierung der mittleren Varianz basieren. Außerdem werden Sie Ihre Portfolio-Optimierung um eine Einschränkung erweitern. In der Realität müssen Sie möglicherweise mehr als nur die Volatilität, gemessen an der Standardabweichung der Rendite, berücksichtigen. Sie werden die Konzepte von VaR, maximalen Drawdowns und CvaR usw. verstehen.

Das ist alles enthalten

5 Videos10 Lektüren1 Aufgabe

Dozent

Youngju Nielsen
Sungkyunkwan University
3 Kurse2.946 Lernende

von

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Häufig gestellte Fragen