In diesem Kurs wird der Kursleiter die fundamentale Analyse von Investitionen mit Hilfe der R-Programmierung behandeln. Der Kurs deckt die Themen der Investmentanalyse ab, lässt Sie diese aber gleichzeitig mit Hilfe der R-Programmierung üben. Der Schwerpunkt dieses Kurses liegt darin, Ihnen die elementaren Analysen für das Investmentmanagement beizubringen, die Sie in Ihrem Berufsalltag benötigen könnten.
Die Grundlage datengesteuerter Investitionen
Die Grundlage datengesteuerter Investitionen
Dozent: Youngju Nielsen
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enthalten
Verschaffen Sie sich einen Einblick in ein Thema und lernen Sie die Grundlagen.
Stufe Anfänger
Empfohlene Erfahrung
Es dauert 18 Stunden
3 Wochen bei 6 Stunden pro Woche
Flexibler Zeitplan
In Ihrem eigenen Lerntempo lernen
Was Sie lernen werden
Erstellen Sie ein Investitionsfaktormodell mithilfe der Regressionsmethodik
Verwenden Sie einen Optimierungsalgorithmus mit der R-Standardbibliothek
Erklären Sie die Portfolio-Performance
Kompetenzen, die Sie erwerben
- Kategorie: Erstellen Sie ein Investitionsfaktormodell mit Hilfe der Regressionsmethodik.
- Kategorie: Erklären Sie die Wertentwicklung des Portfolios.
- Kategorie: Verwenden Sie einen Optimierungsalgorithmus mit der R-Standardbibliothek.
Wichtige Details
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5 Aufgaben
Unterrichtet in Englisch
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In diesem Kurs gibt es 4 Module
Sie werden lernen, wie Sie Zeitreihendaten von Aktienkursen aus einer CSV-Datei lesen und die Renditedaten der Vergangenheit analysieren. Nachdem Sie die Renditedaten der Vergangenheit verstanden haben, werden Sie bestimmen, was die Rendite von Aktien beeinflusst und ein Prognosemodell für zukünftige Renditen mithilfe von Regression erstellen.
Das ist alles enthalten
6 Videos10 Lektüren2 Aufgaben
Zunächst lernen Sie, wie Sie die Anlagestrategie mithilfe von Backtesting beurteilen können. Die erste Komponente der Anlagestrategie, die Rendite, haben Sie bereits in der ersten Woche gelernt. Sie werden Ihre Studie auf die Bewertung von Anlagerisiken ausweiten. Um die Risiken von Aktien zu verstehen, werden Sie die Kovarianz- und Korrelationsmatrix anhand historischer Zeitreihen von Aktienrenditen berechnen. Sie werden dies auf Marktfaktor- und Drei-Faktor-Modelle ausdehnen, um das Risiko zu verstehen, das Sie mit Ihrer Anlage eingehen. Schließlich werden Sie das Faktorrisiko mit Hilfe eines 3-Faktoren-Modells aus Woche 2 berechnen und das allgemeine Faktorrisiko und das idiosynkratische Risiko der Aktie trennen.
Das ist alles enthalten
5 Videos9 Lektüren1 Aufgabe
In dieser Woche werden Sie verschiedene globale ETFs herunterladen und mit Hilfe der Mean-Variance-Optimierung ein globales Asset-Allocation-Portfolio erstellen.
Das ist alles enthalten
3 Videos6 Lektüren1 Aufgabe
Sie werden verschiedene Portfolios kennenlernen, die nicht auf der Optimierung der mittleren Varianz basieren. Außerdem werden Sie Ihre Portfolio-Optimierung um eine Einschränkung erweitern. In der Realität müssen Sie möglicherweise mehr als nur die Volatilität, gemessen an der Standardabweichung der Rendite, berücksichtigen. Sie werden die Konzepte von VaR, maximalen Drawdowns und CvaR usw. verstehen.
Das ist alles enthalten
5 Videos10 Lektüren1 Aufgabe
Dozent
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EDHEC Business School
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Häufig gestellte Fragen
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